PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADKSX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADKSX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ADKSX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADKSX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		1.73%12.58%19.55%16.59%-1.39%26.11%6.10%15.96%-23.30%10.62%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции ADKSX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.88% соответственно.

ADKSX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.71%
1 год
21.39%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.59%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adirondack Small Cap Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с ADKSX:
ADKSX с VOOADKSX с PRVIXADKSX с SSCVXADKSX с PVCMXADKSX с USBNXADKSX с NSDVXADKSX с HRTVX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий ADKSX и BRSIX

ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

ADKSX
Adirondack Small Cap Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

ADKSX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADKSX
Ранг доходности на риск ADKSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADKSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADKSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADKSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADKSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADKSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADKSX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADKSXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.68

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.33

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.11

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

10.21

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADKSX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADKSX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADKSX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADKSXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.29

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.41

-0.40

Корреляция

Корреляция между ADKSX и BRSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADKSX и BRSIX

Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		8.06%8.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок ADKSX и BRSIX

Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADKSXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.31%

-61.79%

-35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.57%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.31%

-53.66%

-43.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-54.09%

-43.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.23%

-19.26%

-76.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-15.68%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.13%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ADKSX и BRSIX

Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 5.23%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADKSXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.65%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

17.47%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

26.50%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,304.39%

24.44%

+1,279.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

922.30%

24.01%

+898.29%