Сравнение ADJEX с NEEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADJEX и NEEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ADJEX Azzad Ethical Fund	-4.73%	1.43%	1.70%	24.25%	-27.82%	17.60%	30.47%	30.01%	-3.25%	23.40%
NEEGX Needham Growth Fund	17.57%	8.76%	14.45%	26.85%	-33.57%	27.63%	41.73%	42.33%	-10.56%	8.33%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.92% соответственно.

ADJEX

1 день: 0.98%

1 месяц: -6.28%

С начала года: -4.73%

6 месяцев: -8.76%

1 год: 3.88%

3 года*: 2.91%

5 лет*: 0.09%

10 лет*: 7.88%

NEEGX

1 день: 1.64%

1 месяц: -2.30%

С начала года: 17.57%

6 месяцев: 18.89%

1 год: 49.85%

3 года*: 19.45%

5 лет*: 7.40%

10 лет*: 12.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Azzad Ethical Fund

Название символа

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с ADJEX:

ADJEX с AMANX ADJEX с AMAGX ADJEX с IMANX ADJEX с WISEX ADJEX с AMIGX ADJEX с HLAL ADJEX с VIIIX

Часто сравнивают с NEEGX:

NEEGX с NEAGX NEEGX с PKSFX NEEGX с NVDA NEEGX с META NEEGX с MGK NEEGX с VOO NEEGX с RING

Сравнение комиссий ADJEX и NEEGX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX

Needham Growth Fund

ADJEX

Azzad Ethical Fund

Доходность на риск

ADJEX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADJEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADJEX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ADJEX	NEEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	1.62	-1.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.50	2.22	-1.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.30	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	3.47	-3.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.24	11.35	-10.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADJEX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ADJEX	NEEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	1.62	-1.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.27	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.01	0.52	-0.51
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.55	-0.53

Корреляция

Корреляция между ADJEX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и NEEGX

ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ADJEX Azzad Ethical Fund	0.00%	0.00%	5.47%	2.53%	0.06%	12.81%	5.62%	6.35%	6.37%	14.98%	0.09%	0.69%
NEEGX Needham Growth Fund	6.44%	7.57%	3.92%	0.00%	1.78%	6.92%	5.73%	11.31%	17.79%	9.70%	4.22%	6.74%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и NEEGX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ADJEX	NEEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.70%	-53.60%	-43.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.38%	-13.27%	-1.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-96.70%	-43.35%	-53.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-96.70%	-43.35%	-53.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-96.05%	-6.02%	-90.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.44%	-10.95%	-5.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.56%	4.63%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и NEEGX

Текущая волатильность для Azzad Ethical Fund (ADJEX) составляет 6.87%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ADJEX	NEEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.87%	11.07%	-4.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.26%	20.94%	-7.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.70%	32.26%	-9.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,000.11%	28.02%	+972.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	707.03%	25.01%	+682.02%

Сравнение ADJEX с NEEGX

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и NEEGX

Сравнение доходности по годам ADJEX и NEEGX

Доходность по периодам

ADJEX

NEEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ADJEX и NEEGX

Доходность на риск

ADJEX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

ADJEX

NEEGX

Сравнение ADJEX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ADJEX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и NEEGX

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и NEEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и NEEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)