Сравнение ADFI с CAAA
ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ADFI returned 3.58% vs 5.30% for CAAA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.
Доходность
Сравнение доходности ADFI и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.91%.
ADFI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADFI и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 0.16% | 5.61% | 1.73% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.91% | 8.03% | 4.65% |
Correlation
The correlation between ADFI and CAAA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ADFI and CAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADFI vs. CAAA — Ранг доходности на риск
ADFI
CAAA
Сравнение ADFI c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.56 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.91 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.74 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.88 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и CAAA
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADFI | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -2.24% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.08% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.69% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -0.56% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.67% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и CAAA
Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеют волатильность 1.11% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADFI | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.10% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.18% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 3.08% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 3.21% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 3.21% | +2.67% |
Сравнение комиссий ADFI и CAAA
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и CAAA
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности CAAA в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.24% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.28% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADFI and CAAA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADFI has higher volatility (1.11%) compared to CAAA (1.10%). In terms of maximum drawdown, ADFI dropped -17.62% vs CAAA's -2.24%.
On 1-year performance, CAAA leads with 5.30% vs 3.58% for ADFI. On fees, CAAA is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 5.30% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAAA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.
CAAA has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 3.24% for ADFI.
They also come from different issuers: Anfield and First Trust. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.55% for CAAA.
CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADFI и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор