PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADFI с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

ADFI и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ADFI и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADFI и CAAA

2026 (YTD)20252024
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.42%5.61%1.73%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.74%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с APCBADFI с FIBRADFI с BNDPADFI с MAMBADFI с IMTB
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий ADFI и CAAA

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.

ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

ADFI vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFICAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.65

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.40

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.72

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

9.51

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFICAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.65

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.92

-2.03

Корреляция

Корреляция между ADFI и CAAA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и CAAA

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.25%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADFI и CAAA

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

ADFICAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-2.24%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.08%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.35%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-0.52%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.59%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и CAAA

Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ADFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADFICAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.20%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.18%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

3.34%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

3.23%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

3.23%

+2.70%