Сравнение ADFI с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
ADFI и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADFI и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADFI и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.42% | 5.61% | 0.51% | 6.70% | -11.66% | -3.38% | 0.04% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.02%.
ADFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADFI и BYLD
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
ADFI vs. BYLD — Ранг доходности на риск
ADFI
BYLD
Сравнение ADFI c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.30 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.83 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.28 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 8.29 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.30 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.56 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между ADFI и BYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и BYLD
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.25% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и BYLD
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADFI | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -14.75% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.72% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -14.65% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.54% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -2.54% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.75% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и BYLD
Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.59%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADFI | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.00% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.71% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.61% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.16% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.43% | +0.50% |