Сравнение WHD с CCRN
WHD (Cactus, Inc.) and CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) are both stocks. WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, WHD returned 6.84%/yr vs -4.93%/yr for CCRN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHD и CCRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHD показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у CCRN с доходностью 62.96%.
WHD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
CCRN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 62.96%
- 6 месяцев
- 64.59%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- -20.73%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение доходности по годам WHD и CCRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 12.16% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 29.91% |
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 62.96% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -44.00% |
Correlation
The correlation between WHD and CCRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between WHD and CCRN shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WHD:
$3.52B
CCRN:
$415.40M
WHD:
$1.06
CCRN:
-$3.06
WHD:
2.97
CCRN:
0.56
WHD:
2.50
CCRN:
1.33
WHD:
$1.19B
CCRN:
$760.89M
WHD:
$485.56M
CCRN:
$138.12M
WHD:
$300.14M
CCRN:
$9.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHD vs. CCRN — Ранг доходности на риск
WHD
CCRN
Сравнение WHD c CCRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHD | CCRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 0.02 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHD и CCRN
Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки CCRN в -90.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и CCRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHD | CCRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -90.04% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.07% | -47.08% | +17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -73.43% | +22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -80.24% | +28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -66.03% | +40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -64.46% | +41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 25.12% | -13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHD и CCRN
Cactus, Inc. (WHD) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что WHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHD | CCRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 0.67% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 33.58% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.94% | 55.22% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 59.98% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 56.86% | -4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHD и CCRN
Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как CCRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHD Cactus, Inc. | 1.10% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHD и CCRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cactus, Inc. и Cross Country Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WHD and CCRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHD has higher volatility (10.82%) compared to CCRN (0.67%). In terms of maximum drawdown, WHD dropped -79.10% vs CCRN's -90.04%.
WHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHD и CCRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор