Сравнение WHD с CCRN
WHD (Cactus, Inc.) and CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) are both stocks. WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, WHD returned 8.75%/yr vs -4.17%/yr for CCRN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHD и CCRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHD показывает доходность 29.37%, что значительно ниже, чем у CCRN с доходностью 61.98%.
WHD
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 29.37%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
CCRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 27.26%
- С начала года
- 61.98%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -21.34%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение доходности по годам WHD и CCRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 29.37% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 35.36% |
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 61.98% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -42.78% |
Correlation
The correlation between WHD and CCRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
WHD:
$4.06B
CCRN:
$412.89M
WHD:
$1.06
CCRN:
-$3.06
WHD:
3.42
CCRN:
0.56
WHD:
2.89
CCRN:
1.32
WHD:
$1.19B
CCRN:
$760.89M
WHD:
$485.56M
CCRN:
$138.12M
WHD:
$300.14M
CCRN:
$9.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHD vs. CCRN — Ранг доходности на риск
WHD
CCRN
Сравнение WHD c CCRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHD | CCRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.00 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -0.01 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHD | CCRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.00 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.07 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.03 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WHD и CCRN
Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки CCRN в -90.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и CCRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHD | CCRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -90.04% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.07% | -47.16% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -73.43% | +22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -80.24% | +28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -66.24% | +52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -64.47% | +41.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 25.36% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHD и CCRN
Текущая волатильность для Cactus, Inc. (WHD) составляет 12.09%, в то время как у Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) волатильность равна 26.75%. Это указывает на то, что WHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHD | CCRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 26.75% | -14.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 42.48% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.62% | 55.72% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.75% | 60.13% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 56.88% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHD и CCRN
Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как CCRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHD Cactus, Inc. | 0.95% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHD и CCRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cactus, Inc. и Cross Country Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WHD and CCRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCRN has higher volatility (26.75%) compared to WHD (12.09%). In terms of maximum drawdown, WHD dropped -79.10% vs CCRN's -90.04%.
WHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHD и CCRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор