PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHD с UFPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WHD с UFPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WHD (Cactus, Inc.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 5 years, WHD returned 8.75%/yr vs 2.19%/yr for UFPI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WHD и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cactus, Inc. (WHD) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHD показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -11.12%.

WHD

1 день
-2.15%
1 месяц
8.17%
С начала года
29.37%
6 месяцев
28.75%
1 год
34.89%
3 года*
19.95%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

UFPI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.41%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-16.53%
3 года*
-0.23%
5 лет*
2.19%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHD и UFPI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WHD
Cactus, Inc.		29.37%-20.76%29.72%-8.69%33.00%47.83%-22.85%25.57%35.36%
UFPI
UFP Industries, Inc.		-11.12%-18.03%-9.30%60.27%-12.85%67.07%17.59%85.60%-23.82%

Correlation

The correlation between WHD and UFPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHD:

$4.06B

UFPI:

$4.58B

EPS

WHD:

$1.06

UFPI:

$4.62

Коэффициент P/E

WHD:

55.53

UFPI:

17.37

Коэффициент P/S

WHD:

3.42

UFPI:

0.74

Коэффициент P/B

WHD:

2.89

UFPI:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

WHD:

$1.19B

UFPI:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WHD:

$485.56M

UFPI:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

WHD:

$300.14M

UFPI:

$524.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cactus, Inc.

UFP Industries, Inc.

Часто сравнивают с WHD:
WHD с SPYWHD с VOOWHD с XLEWHD с BXCWHD с CCRNWHD с ADEAWHD с MPX
Часто сравнивают с UFPI:
UFPI с BXCUFPI с BCCUFPI с SSDUFPI с WFG.TOUFPI с TXRHUFPI с BAPUFPI с IP

Доходность на риск

WHD vs. UFPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHD
Ранг доходности на риск WHD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UFPI
Ранг доходности на риск UFPI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHD c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHDUFPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.56

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-0.70

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.53

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

-1.11

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHD vs. UFPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UFPI равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHD и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHDUFPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.56

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок WHD и UFPI

Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, примерно равная максимальной просадке UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и UFPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHDUFPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-80.64%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.07%

-31.29%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.41%

-41.90%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.41%

-41.90%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-40.82%

+27.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.27%

-25.26%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

14.88%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WHD и UFPI

Cactus, Inc. (WHD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что WHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHDUFPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

8.31%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

21.67%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.62%

29.62%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

32.66%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.69%

35.01%

+17.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHD и UFPI

Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности UFPI в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.77%1.54%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%
WHD
Cactus, Inc.		0.95%1.18%0.86%1.01%0.88%1.00%1.38%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHD и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cactus, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
388.35M
1.46B
(WHD) Общая выручка
(UFPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WHD и UFPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cactus, Inc. и UFP Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
16.1%
Активы портфеля
WHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 388.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

WHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.17M при выручке в 388.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

WHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.60M при выручке в 388.35M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

WHD and UFPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHD has higher volatility (12.09%) compared to UFPI (8.31%). In terms of maximum drawdown, WHD dropped -79.10% vs UFPI's -80.64%.

WHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHD и UFPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор