Сравнение WHD с BXC
WHD (Cactus, Inc.) and BXC (BlueLinx Holdings Inc.) are both stocks. WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, WHD returned 8.75%/yr vs 2.53%/yr for BXC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHD и BXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHD показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -16.77%.
WHD
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 29.37%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
BXC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- -16.77%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -24.36%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 22.00%
Сравнение доходности по годам WHD и BXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 29.37% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 35.36% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -16.77% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 60.25% |
Correlation
The correlation between WHD and BXC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
WHD:
$1.06
BXC:
-$0.68
WHD:
3.42
BXC:
0.10
WHD:
$1.19B
BXC:
$2.98B
WHD:
$485.56M
BXC:
$447.15M
WHD:
$300.14M
BXC:
$79.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHD vs. BXC — Ранг доходности на риск
WHD
BXC
Сравнение WHD c BXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHD | BXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.51 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -0.96 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHD | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.41 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.04 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WHD и BXC
Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и BXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHD | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -97.46% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.07% | -47.62% | +17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -65.56% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -65.56% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -61.22% | +47.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -65.98% | +42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 25.34% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHD и BXC
Текущая волатильность для Cactus, Inc. (WHD) составляет 12.09%, в то время как у BlueLinx Holdings Inc. (BXC) волатильность равна 32.85%. Это указывает на то, что WHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHD | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 32.85% | -20.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 47.11% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.62% | 59.09% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.75% | 56.16% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 70.29% | -17.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHD и BXC
Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHD Cactus, Inc. | 0.95% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHD и BXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cactus, Inc. и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WHD и BXC
WHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 388.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
WHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.17M при выручке в 388.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
WHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.60M при выручке в 388.35M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
WHD and BXC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (32.85%) compared to WHD (12.09%). In terms of maximum drawdown, WHD dropped -79.10% vs BXC's -97.46%.
WHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHD и BXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор