Сравнение WHD с BXC
WHD (Cactus, Inc.) and BXC (BlueLinx Holdings Inc.) are both stocks. WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, WHD returned 9.54%/yr vs 10.70%/yr for BXC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHD и BXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью 0.94%.
WHD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 18.37%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
BXC
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 12.48%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 24.03%
Сравнение доходности по годам WHD и BXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 18.37% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 29.91% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.94% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 50.21% |
Correlation
The correlation between WHD and BXC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
WHD:
$3.73B
BXC:
$482.59M
WHD:
$1.06
BXC:
-$0.76
WHD:
3.14
BXC:
0.11
WHD:
$1.19B
BXC:
$2.98B
WHD:
$485.56M
BXC:
$447.15M
WHD:
$300.14M
BXC:
$79.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHD vs. BXC — Ранг доходности на риск
WHD
BXC
Сравнение WHD c BXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHD | BXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.51 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.87 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHD и BXC
Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и BXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHD | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -97.46% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.07% | -47.38% | +17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -65.56% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -65.56% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -52.97% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -65.92% | +42.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 27.57% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHD и BXC
Текущая волатильность для Cactus, Inc. (WHD) составляет 12.96%, в то время как у BlueLinx Holdings Inc. (BXC) волатильность равна 20.28%. Это указывает на то, что WHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHD | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 20.28% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 48.75% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 60.51% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.54% | 56.38% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.58% | 70.48% | -17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHD и BXC
Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHD Cactus, Inc. | 1.04% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHD и BXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cactus, Inc. и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WHD и BXC
WHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 388.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
WHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cactus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.17M при выручке в 388.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
WHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.60M при выручке в 388.35M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
WHD and BXC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (20.28%) compared to WHD (12.96%). In terms of maximum drawdown, WHD dropped -79.10% vs BXC's -97.46%.
WHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHD и BXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор