Сравнение WHD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cactus, Inc. (WHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHD или VOO.
Основные характеристики
| WHD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.78% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 34.13% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 25.19% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.53% | 15.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 36.18% | 12.70% |
| Макс. просадка | -79.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между WHD и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WHD и VOO
С начала года, WHD показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 20.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHD и VOO
Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 0.77% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WHD и VOO
Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHD и VOO
Cactus, Inc. (WHD) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что WHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.