Сравнение WHD с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cactus, Inc. (WHD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WHD и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 3.09% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 35.36% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, WHD показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
WHD
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHD vs. XLE — Ранг доходности на риск
WHD
XLE
Сравнение WHD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHD | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.18 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.56 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.61 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 4.23 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.18 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WHD и XLE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHD и XLE
Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 1.17% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок WHD и XLE
Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -71.26% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.07% | -18.79% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -26.04% | -25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -5.74% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -18.05% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 7.15% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHD и XLE
Cactus, Inc. (WHD) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что WHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 6.45% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 14.46% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 25.21% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 26.09% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.98% | 29.50% | +23.48% |