PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADEA с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADEA (Adeia Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ADEA returned 16.75%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADEA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность 74.97%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.75% против 22.01% соответственно.

ADEA

1 день
-1.09%
1 месяц
12.12%
С начала года
74.97%
6 месяцев
73.96%
1 год
116.87%
3 года*
44.78%
5 лет*
40.80%
10 лет*
16.75%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADEA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADEA
Adeia Inc		74.97%25.22%14.75%33.53%92.17%-8.65%16.55%4.53%-21.13%-43.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ADEA and QQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г.

0.49

The correlation between ADEA and QQQ shifts across timeframes, from 0.44 (10 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с SPGIADEA с ^GSPCADEA с SPYADEA с PLABADEA с HUTADEA с MODADEA с BXC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

ADEA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADEAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.81

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.41

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.71

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

10.01

-0.46

ADEA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADEA и QQQ

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADEAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-82.97%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.81%

-11.96%

-22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-22.77%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.97%

-35.12%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.66%

-35.12%

-38.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-4.66%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.79%

-32.72%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

3.23%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и QQQ

Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADEAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.14%

9.17%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.11%

14.54%

+35.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.93%

17.95%

+43.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.45%

22.69%

+39.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.47%

22.41%

+34.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEA и QQQ

Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEA
Adeia Inc		0.67%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ADEA and QQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADEA has higher volatility (21.14%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs QQQ's -82.97%.

ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADEA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор