PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEA с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADEA с MCD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADEA (Adeia Inc) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADEA returned 16.71%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADEA и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность 83.64%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 16.71% против 11.19% соответственно.

ADEA

1 день
8.87%
1 месяц
7.04%
С начала года
83.64%
6 месяцев
148.46%
1 год
138.16%
3 года*
47.04%
5 лет*
41.70%
10 лет*
16.71%

MCD

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-7.43%
3 года*
1.30%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADEA и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADEA
Adeia Inc		83.64%25.22%14.75%33.53%92.17%-8.65%16.55%4.53%-21.13%-43.16%
MCD
McDonald's Corporation		-7.98%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between ADEA and MCD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г.

0.22

The correlation between ADEA and MCD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADEA:

$3.60B

MCD:

$198.20B

EPS

ADEA:

$1.08

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

ADEA:

29.22

MCD:

22.90

Коэффициент PEG

ADEA:

2.04

MCD:

3.68

Коэффициент P/S

ADEA:

7.74

MCD:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

ADEA:

$460.49M

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADEA:

$312.21M

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

ADEA:

$235.56M

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с SPGIADEA с ^GSPCADEA с SPYADEA с HUTADEA с MODADEA с PLABADEA с TGNA
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

ADEA vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEA c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEAMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.45

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.53

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.94

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.39

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

-1.02

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEA vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEAMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-0.45

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ADEA и MCD

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADEAMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-73.20%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.81%

-19.05%

-15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-19.05%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-19.05%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.66%

-36.90%

-36.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-17.54%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.85%

-14.90%

-22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

7.34%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и MCD

Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADEAMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

5.54%

+19.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.82%

12.10%

+37.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.98%

16.64%

+45.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.37%

17.28%

+45.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.45%

20.41%

+36.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEA и MCD

Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MCD в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEA
Adeia Inc		0.63%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
MCD
McDonald's Corporation		2.65%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADEA и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
104.77M
6.52B
(ADEA) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADEA и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adeia Inc и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ADEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

ADEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADEA and MCD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADEA has higher volatility (24.74%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs MCD's -73.20%.

ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADEA и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор