Сравнение ADEA с GS
ADEA (Adeia Inc) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ADEA returned 16.71%/yr vs 23.96%/yr for GS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 83.64%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 16.71% против 23.96% соответственно.
ADEA
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 83.64%
- 6 месяцев
- 148.46%
- 1 год
- 138.16%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 41.70%
- 10 лет*
- 16.71%
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам ADEA и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 83.64% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between ADEA and GS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ADEA:
$3.60B
GS:
$321.86B
ADEA:
$1.08
GS:
$57.41
ADEA:
29.22
GS:
18.20
ADEA:
2.04
GS:
2.36
ADEA:
7.74
GS:
2.97
ADEA:
7.72
GS:
2.62
ADEA:
$460.49M
GS:
$110.77B
ADEA:
$312.21M
GS:
$61.53B
ADEA:
$235.56M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. GS — Ранг доходности на риск
ADEA
GS
Сравнение ADEA c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.81 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 12.74 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и GS
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -78.84% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -19.42% | -15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -30.90% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -32.84% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -48.75% | -24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.36% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -22.62% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 5.80% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и GS
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 10.56% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 23.02% | +26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 28.14% | +33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 28.03% | +34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 29.84% | +26.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и GS
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и GS
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and GS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (24.74%) compared to GS (10.56%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор