PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с VSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с VSEC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 19.76%/yr for VSEC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: 7.72% против 19.76% соответственно.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-50.68%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

VSEC

1 день
1.54%
1 месяц
8.64%
С начала года
13.63%
6 месяцев
15.43%
1 год
39.87%
3 года*
53.73%
5 лет*
31.87%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и VSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
VSEC
VSE Corporation		13.63%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%

Correlation

The correlation between ADBE and VSEC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.18

The correlation between ADBE and VSEC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$82.02B

VSEC:

$5.46B

EPS

ADBE:

$17.42

VSEC:

$2.73

Коэффициент P/E

ADBE:

11.71

VSEC:

71.86

Коэффициент PEG

ADBE:

0.83

VSEC:

1.01

Коэффициент P/S

ADBE:

3.36

VSEC:

3.82

Коэффициент P/B

ADBE:

7.12

VSEC:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

VSEC:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

VSEC:

$105.32M

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

VSEC:

$128.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

VSE Corporation

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с AUPHVSEC с ICFI

Доходность на риск

ADBE vs. VSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEVSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
0.72

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
1.41

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.17

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.32

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

3.65

-5.64

ADBE vs. VSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и VSEC

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и VSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEVSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-76.09%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-30.31%

-18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-30.31%

-37.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-47.58%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-76.09%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-13.86%

-56.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-30.67%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

11.00%

+16.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и VSEC

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEVSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

19.18%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

47.32%

-18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

55.54%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

46.50%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

47.17%

-12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и VSEC

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.20%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.62B
324.58M
(ADBE) Общая выручка
(VSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и VSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и VSE Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
89.2%
0
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

VSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

VSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

VSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and VSEC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEC has higher volatility (19.18%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs VSEC's -76.09%.

VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и VSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор