Сравнение ADBE с VRTX
ADBE (Adobe Inc) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 7.72% против 17.15% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам ADBE и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between ADBE and VRTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1991 г. | 0.27 |
The correlation between ADBE and VRTX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
VRTX:
$114.03B
ADBE:
$17.42
VRTX:
$16.87
ADBE:
11.71
VRTX:
26.38
ADBE:
0.83
VRTX:
2.19
ADBE:
3.36
VRTX:
9.34
ADBE:
7.12
VRTX:
4.31
ADBE:
$25.20B
VRTX:
$12.26B
ADBE:
$22.46B
VRTX:
$10.57B
ADBE:
$9.68B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. VRTX — Ранг доходности на риск
ADBE
VRTX
Сравнение ADBE c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.14 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -0.29 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и VRTX
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -91.77% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -23.56% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -29.07% | -38.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -29.07% | -41.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -41.60% | -28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -13.90% | -56.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -37.73% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 11.30% | +16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и VRTX
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 7.47% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 20.71% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 34.13% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 28.53% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 32.82% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и VRTX
Ни ADBE, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и VRTX
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and VRTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs VRTX's -91.77%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор