Сравнение ADBE с SOXL
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 63.20%/yr for SOXL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 7.72% против 63.20% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам ADBE и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ADBE and SOXL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between ADBE and SOXL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ADBE
SOXL
Сравнение ADBE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.60 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 22.91 | -23.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 74.51 | -76.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SOXL
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -90.46% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -43.47% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -87.88% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -90.46% | +20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -90.46% | +20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -16.35% | -54.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -34.99% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 13.35% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SOXL
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 58.17% | -41.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 93.93% | -64.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 110.81% | -75.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 108.96% | -72.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 99.99% | -65.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SOXL
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SOXL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор