Сравнение ADBE с PSI
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, ADBE returned 7.91%/yr vs 35.27%/yr for PSI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -43.59%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 7.91% против 35.27% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -43.59%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- -25.87%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- 7.91%
PSI
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 116.16%
- 6 месяцев
- 110.97%
- 1 год
- 200.81%
- 3 года*
- 58.76%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 35.27%
Сравнение доходности по годам ADBE и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -43.59% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 116.16% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between ADBE and PSI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.55 |
The correlation between ADBE and PSI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. PSI — Ранг доходности на риск
ADBE
PSI
Сравнение ADBE c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 13.06 | -14.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 45.36 | -47.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и PSI
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -62.96% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.29% | -15.48% | -34.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.30% | -41.07% | -28.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.69% | -44.85% | -26.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.69% | -44.85% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.32% | -7.60% | -63.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -15.90% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 4.45% | +20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и PSI
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 15.94%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 21.88% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 35.15% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 42.19% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 38.84% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.45% | 35.61% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и PSI
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and PSI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (21.88%) compared to ADBE (15.94%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор