Сравнение ADBE с PSI
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, ADBE returned 9.18%/yr vs 32.00%/yr for PSI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.77%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 9.18% против 32.00% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам ADBE и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between ADBE and PSI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.54 |
The correlation between ADBE and PSI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. PSI — Ранг доходности на риск
ADBE
PSI
Сравнение ADBE c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.08 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 23.79 | -25.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и PSI
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -62.96% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -22.69% | -25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -41.07% | -28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -44.85% | -27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -44.85% | -27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.82% | -22.69% | -43.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -15.90% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 5.78% | +18.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и PSI
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 11.88%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 24.16% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 40.38% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 46.71% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 39.83% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 36.11% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и PSI
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and PSI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (24.16%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор