Сравнение ADBE с PEG
ADBE (Adobe Inc) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у PEG с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.71% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам ADBE и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ADBE and PEG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.18 |
The correlation between ADBE and PEG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$17.42
PEG:
$6.03
ADBE:
11.71
PEG:
13.22
ADBE:
0.83
PEG:
0.58
ADBE:
3.36
PEG:
2.34
ADBE:
$25.20B
PEG:
$12.79B
ADBE:
$22.46B
PEG:
$10.19B
ADBE:
$9.68B
PEG:
$4.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. PEG — Ранг доходности на риск
ADBE
PEG
Сравнение ADBE c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.02 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.07 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 0.12 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и PEG
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -54.32% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -13.15% | -36.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -17.17% | -50.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -27.29% | -43.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -40.78% | -29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -10.88% | -59.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -11.16% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 7.98% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и PEG
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 5.87% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 13.78% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 18.83% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 20.46% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 21.96% | +12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и PEG
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и PEG
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and PEG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PEG's -54.32%.
PEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор