Сравнение ADBE с NVDY
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, ADBE returned -15.88%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
ADBE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 10.06%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -26.16% | -21.29% | -25.46% | 74.66% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between ADBE and NVDY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.26 |
The correlation between ADBE and NVDY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. NVDY — Ранг доходности на риск
ADBE
NVDY
Сравнение ADBE c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.75 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.22 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.76 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.65 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и NVDY
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -34.08% | -45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.95% | -12.81% | -33.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -34.08% | -30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -5.47% | -56.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -6.15% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 5.21% | +21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и NVDY
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 9.43% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.04% | 20.71% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.62% | 27.33% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 38.22% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 38.22% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и NVDY
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and NVDY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (13.97%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор