PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с MS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 7.72% против 27.71% соответственно.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-17.60%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

MS

1 день
0.65%
1 месяц
11.18%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
69.28%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
MS
Morgan Stanley		21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between ADBE and MS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г.

0.34

Over the past year, the correlation between ADBE and MS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$82.02B

MS:

$340.97B

EPS

ADBE:

$17.42

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

ADBE:

11.71

MS:

18.75

Коэффициент PEG

ADBE:

0.83

MS:

1.76

Коэффициент P/S

ADBE:

3.36

MS:

2.84

Коэффициент P/B

ADBE:

7.12

MS:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Morgan Stanley

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

ADBE vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
2.58

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
3.19

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

3.53

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

11.65

-13.64

ADBE vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и MS

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-88.12%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-18.83%

-30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-29.24%

-38.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-32.38%

-37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-51.33%

-19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-1.94%

-68.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-33.69%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

5.70%

+21.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и MS

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

8.62%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

21.46%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

25.81%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

28.75%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

31.51%

+2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и MS

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
6.62B
33.15B
(ADBE) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
89.2%
61.8%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and MS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор