Сравнение ADBE с MEDP
ADBE (Adobe Inc) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ADBE returned -17.60%/yr vs 21.17%/yr for MEDP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.04%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -16.76%.
ADBE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -41.04%
- 6 месяцев
- -41.23%
- 1 год
- -47.31%
- 3 года*
- -25.31%
- 5 лет*
- -17.60%
- 10 лет*
- 8.00%
MEDP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -16.39%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.04% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -16.76% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between ADBE and MEDP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between ADBE and MEDP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.96B
MEDP:
$13.54B
ADBE:
$17.42
MEDP:
$15.63
ADBE:
11.85
MEDP:
29.90
ADBE:
0.83
MEDP:
0.90
ADBE:
3.40
MEDP:
5.14
ADBE:
7.20
MEDP:
22.63
ADBE:
$25.20B
MEDP:
$2.68B
ADBE:
$22.46B
MEDP:
$778.59M
ADBE:
$9.68B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MEDP — Ранг доходности на риск
ADBE
MEDP
Сравнение ADBE c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.56 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 3.45 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MEDP
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -42.87% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -36.61% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -39.38% | -28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -42.87% | -27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.02% | -24.67% | -45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -12.93% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 16.52% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MEDP
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 6.66% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 37.76% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 69.10% | -34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 51.61% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 49.75% | -15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MEDP
Ни ADBE, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и MEDP
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and MEDP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.70%) compared to MEDP (6.66%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор