Сравнение ADBE с LULU
ADBE (Adobe Inc) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADBE показывает доходность -41.71%, а LULU немного ниже – -42.85%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 7.72% против 5.37% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам ADBE и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between ADBE and LULU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between ADBE and LULU shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
LULU:
$13.72B
ADBE:
$17.42
LULU:
$12.35
ADBE:
11.71
LULU:
9.62
ADBE:
0.83
LULU:
0.47
ADBE:
3.36
LULU:
1.25
ADBE:
7.12
LULU:
2.73
ADBE:
$25.20B
LULU:
$11.20B
ADBE:
$22.46B
LULU:
$6.24B
ADBE:
$9.68B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. LULU — Ранг доходности на риск
ADBE
LULU
Сравнение ADBE c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.97 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.72 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и LULU
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -92.26% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -53.88% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -77.66% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -77.66% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -77.66% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -76.77% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -27.61% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 30.26% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и LULU
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 13.47% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 32.76% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 44.48% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 42.22% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 40.62% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и LULU
Ни ADBE, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и LULU
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and LULU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs LULU's -92.26%.
LULU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор