Сравнение ADBE с HD
ADBE (Adobe Inc) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADBE returned 8.00%/yr vs 12.69%/yr for HD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.04%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.69% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -41.04%
- 6 месяцев
- -41.23%
- 1 год
- -47.31%
- 3 года*
- -25.31%
- 5 лет*
- -17.60%
- 10 лет*
- 8.00%
HD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам ADBE и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.04% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
HD The Home Depot, Inc. | -2.79% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between ADBE and HD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.33 |
The correlation between ADBE and HD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.96B
HD:
$328.50B
ADBE:
$17.42
HD:
$14.08
ADBE:
11.85
HD:
23.43
ADBE:
3.40
HD:
1.97
ADBE:
7.20
HD:
23.68
ADBE:
$25.20B
HD:
$166.59B
ADBE:
$22.46B
HD:
$55.19B
ADBE:
$9.68B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. HD — Ранг доходности на риск
ADBE
HD
Сравнение ADBE c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.16 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.32 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и HD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -70.46% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -28.81% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -28.84% | -39.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -34.73% | -35.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -37.99% | -32.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.02% | -20.52% | -49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -20.60% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 14.39% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и HD
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 6.82% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 17.88% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 23.67% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 24.12% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 24.84% | +9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и HD
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.81% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и HD
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and HD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.70%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор