Сравнение ADBE с ELV
ADBE (Adobe Inc) and ELV (Elevance Health Inc) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 13.78%/yr for ELV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: 9.70% против 13.78% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
ELV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам ADBE и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ELV Elevance Health Inc | 20.02% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
Correlation
The correlation between ADBE and ELV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between ADBE and ELV shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
ELV:
$92.16B
ADBE:
$17.19
ELV:
$23.46
ADBE:
14.25
ELV:
17.82
ADBE:
4.20
ELV:
0.47
ADBE:
8.81
ELV:
2.10
ADBE:
$24.45B
ELV:
$200.42B
ADBE:
$21.82B
ELV:
$46.43B
ADBE:
$9.71B
ELV:
$8.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ELV — Ранг доходности на риск
ADBE
ELV
Сравнение ADBE c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.28 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.51 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.22 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.10 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ELV
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -67.19% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -30.60% | -15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -50.38% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -50.38% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -50.38% | -16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -23.19% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -15.29% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 16.76% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ELV
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 8.30% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 27.26% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 38.59% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 28.93% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 30.84% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ELV
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ELV
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ELV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to ELV (8.30%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ELV's -67.19%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор