PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBE с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ADBE returned 10.01%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.10% соответственно.

ADBE

1 день
-2.24%
1 месяц
0.90%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-37.88%
3 года*
-16.26%
5 лет*
-12.67%
10 лет*
10.01%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-26.79%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ADBE and DBC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.19

The correlation between ADBE and DBC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

ADBE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.47

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.16

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

6.54

-7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

13.91

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBEDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.47

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.12

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ADBE и DBC

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-76.36%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.95%

-7.05%

-38.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-13.82%

-50.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.26%

-27.34%

-39.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.26%

-41.71%

-25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.78%

-21.64%

-41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-46.22%

+20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.83%

3.31%

+23.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и DBC

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

6.45%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

15.75%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

18.68%

+15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.32%

19.18%

+17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

17.81%

+16.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и DBC

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ADBE and DBC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (13.95%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор