Сравнение ADBE с CAT
ADBE (Adobe Inc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 7.72% против 31.33% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам ADBE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between ADBE and CAT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between ADBE and CAT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
CAT:
$424.14B
ADBE:
$17.42
CAT:
$20.07
ADBE:
11.71
CAT:
45.37
ADBE:
0.83
CAT:
3.00
ADBE:
3.36
CAT:
6.04
ADBE:
7.12
CAT:
22.73
ADBE:
$25.20B
CAT:
$70.76B
ADBE:
$22.46B
CAT:
$23.01B
ADBE:
$9.68B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. CAT — Ранг доходности на риск
ADBE
CAT
Сравнение ADBE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.65 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 11.24 | -12.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 36.80 | -38.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и CAT
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -73.43% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -13.88% | -35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -34.05% | -33.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -34.05% | -36.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -43.36% | -27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -3.18% | -67.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -19.73% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 4.23% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и CAT
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 13.16% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 28.37% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 35.19% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 30.79% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 30.98% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и CAT
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и CAT
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and CAT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор