PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям C по среднегодовой доходности: 7.72% против 16.22% соответственно.

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-50.68%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between ADBE and C is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.29

The correlation between ADBE and C shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$82.02B

C:

$248.34B

EPS

ADBE:

$17.42

C:

$8.65

Коэффициент P/E

ADBE:

11.71

C:

16.17

Коэффициент P/S

ADBE:

3.36

C:

1.51

Коэффициент P/B

ADBE:

7.12

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

ADBE vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
2.93

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
3.57

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.45

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

5.64

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

16.25

-18.24

ADBE vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и C

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-98.00%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-14.76%

-34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-31.31%

-36.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-44.53%

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-56.51%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-62.68%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-43.51%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

5.12%

+22.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и C

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

8.30%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

23.09%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.08%

28.37%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

29.20%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

33.23%

+1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и C

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.62B
44.14B
(ADBE) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
89.2%
49.3%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and C have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор