PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%5.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ADANX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.49% против 14.06% соответственно.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIXADANX с GAAVX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ADANX и SPY

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ADANX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

0.96

+3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

1.49

+5.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.23

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

1.53

+8.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

7.27

+31.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

0.96

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.79

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.56

+0.56

Корреляция

Корреляция между ADANX и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и SPY

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и SPY

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-55.19%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-12.05%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-24.50%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

-33.72%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.53%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-9.09%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

2.54%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и SPY

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

5.35%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

9.50%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

19.06%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

17.06%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

17.92%

-13.63%