PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%0.15%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий ADANX и QRPIX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

ADANX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

1.82

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

2.23

+4.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.37

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

1.92

+7.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

6.52

+32.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа QRPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.82

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.75

+0.37

Корреляция

Корреляция между ADANX и QRPIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и QRPIX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и QRPIX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-28.45%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-10.79%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-11.29%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.47%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.80%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.26%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и QRPIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

2.55%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

6.48%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

11.43%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

11.73%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

10.35%

-6.06%