Сравнение ADANX с GSRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).
ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ADANX и GSRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADANX и GSRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции ADANX превзошли акции GSRTX по среднегодовой доходности: 6.49% против 4.86% соответственно.
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADANX и GSRTX
ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.
Доходность на риск
ADANX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск
ADANX
GSRTX
Сравнение ADANX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADANX | GSRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.02 | 1.12 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.60 | 1.49 | +5.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.23 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 1.18 | +8.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.51 | 5.16 | +33.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADANX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 1.12 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.75 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ADANX и GSRTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANX и GSRTX
Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GSRTX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ADANX и GSRTX
Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и GSRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADANX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -13.27% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -5.94% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -10.96% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.73% | -13.27% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.24% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.28% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.35% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADANX и GSRTX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADANX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 2.80% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 4.78% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 7.07% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 6.70% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 6.46% | -2.17% |