PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и TALTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.35%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с QRPNX

Сравнение комиссий ADANX и TALTX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

ADANX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

1.28

+2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

1.72

+4.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.30

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

0.82

+8.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

3.36

+35.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа TALTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.28

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.92

+0.20

Корреляция

Корреляция между ADANX и TALTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и TALTX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TALTX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и TALTX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, примерно равная максимальной просадке TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-14.24%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-5.15%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-6.38%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.55%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.37%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.55%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и TALTX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.16%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.59%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

5.38%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

4.69%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

4.73%

-0.44%