Сравнение ADANX с TALTX
ADANX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class N) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. ADANX charges 2.12%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности ADANX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADANX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 6.60%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADANX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.15% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between ADANX and TALTX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADANX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
ADANX
TALTX
Сравнение ADANX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADANX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADANX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 7.52 | -6.37 |
Просадки
Сравнение просадок ADANX и TALTX
Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADANX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -0.09% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.02% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADANX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADANX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.84% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 1.84% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 1.84% | +2.44% |
Сравнение комиссий ADANX и TALTX
ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANX и TALTX
Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.80% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADANX and TALTX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADANX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор