PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.08%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий ADAIX и TMSRX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

ADAIX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.18

1.41

+2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.85

1.85

+5.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.36

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.22

1.50

+8.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.90

5.91

+32.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18

1.41

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.41

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.84

+0.35

Корреляция

Корреляция между ADAIX и TMSRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и TMSRX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и TMSRX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-10.67%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-1.84%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-10.59%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.16%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.78%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.50%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и TMSRX

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.00%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.44%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.09%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

2.79%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

3.31%

+1.02%