PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с QDSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%24.44%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.86%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 2.86%.

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%

QDSIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.69%
1 год
12.12%
3 года*
12.66%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий ADAIX и QDSIX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

ADAIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.19

1.96

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.86

2.47

+4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.41

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.83

2.24

+7.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.48

9.64

+27.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.96

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.61

-0.42

Корреляция

Корреляция между ADAIX и QDSIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и QDSIX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности QDSIX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.17%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и QDSIX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-7.06%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-5.53%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-7.06%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.30%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.48%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

1.28%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и QDSIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.56%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

3.73%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

6.36%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

7.64%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

7.39%

-3.06%