Сравнение ADAIX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 4.13% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и GAAVX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
ADAIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
ADAIX
GAAVX
Сравнение ADAIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.18 | 1.95 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.85 | 3.08 | +3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.38 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.22 | 3.79 | +6.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.90 | 9.05 | +29.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 1.95 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.47 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и GAAVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и GAAVX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и GAAVX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -9.59% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -3.09% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -9.59% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.20% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.11% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.54% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и GAAVX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.85% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 4.81% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 6.82% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 5.81% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 5.87% | -1.54% |