Сравнение ADAIX с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции ADAIX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 13.04% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и ARCIX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
ADAIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
ADAIX
ARCIX
Сравнение ADAIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 1.98 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.86 | 2.48 | +4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.37 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 3.15 | +6.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.48 | 10.01 | +27.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 1.98 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.75 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.31 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и ARCIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и ARCIX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и ARCIX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -54.25% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -10.19% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -20.29% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -32.45% | +17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.55% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -25.68% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.21% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и ARCIX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 5.38% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 12.65% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 15.95% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 19.15% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 17.46% | -13.13% |