Сравнение ADA-USD с V
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и V
Correlation
The correlation between ADA-USD and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between ADA-USD and V shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. V — Ранг доходности на риск
ADA-USD
V
Сравнение ADA-USD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.73 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.57 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и V
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -51.90% | -45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -17.18% | -66.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -20.38% | -66.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -28.60% | -66.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -12.96% | -81.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -8.26% | -69.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 10.73% | +50.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и V
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 5.57% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 17.57% | +35.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 22.35% | +41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 22.82% | +52.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 24.45% | +78.74% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор