Сравнение ADA-USD с TSM
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 31.30%/yr for TSM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | -6.55% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and TSM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between ADA-USD and TSM shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. TSM — Ранг доходности на риск
ADA-USD
TSM
Сравнение ADA-USD c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.48 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 19.42 | -20.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и TSM
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -89.08% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -18.14% | -65.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -36.82% | -50.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -56.47% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -4.87% | -89.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -42.85% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 5.11% | +56.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и TSM
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 13.42% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 28.65% | +24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 36.69% | +27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 37.46% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 34.23% | +68.96% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and TSM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор