Сравнение ADA-USD с SOXL
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 43.69%/yr for SOXL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | -15.99% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and SOXL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between ADA-USD and SOXL shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ADA-USD
SOXL
Сравнение ADA-USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.60 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 22.91 | -23.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 74.51 | -75.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и SOXL
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -90.46% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -43.47% | -40.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -87.88% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -90.46% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -16.35% | -77.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -34.99% | -42.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 13.35% | +47.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и SOXL
Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 22.15%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 58.17% | -36.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 93.93% | -41.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 110.81% | -46.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 108.96% | -34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 99.99% | +3.20% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and SOXL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to ADA-USD (22.15%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор