Сравнение ADA-USD с O
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 3.49%/yr for O. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 2.28% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and O is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. O — Ранг доходности на риск
ADA-USD
O
Сравнение ADA-USD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.29 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.12 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и O
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -48.45% | -49.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -11.10% | -72.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -26.49% | -60.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -34.48% | -60.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -5.94% | -88.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -9.20% | -68.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 4.58% | +56.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и O
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 5.29% | +16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 11.98% | +40.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 16.21% | +47.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 18.92% | +55.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 25.64% | +77.55% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and O have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор