Сравнение ADA-USD с AVGO
ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.83%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.46%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | -5.06% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and AVGO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between ADA-USD and AVGO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ADA-USD
AVGO
Сравнение ADA-USD c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.77 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.11 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и AVGO
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -48.30% | -49.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -28.67% | -55.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -41.15% | -46.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -41.15% | -53.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.22% | -20.66% | -73.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -7.98% | -69.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.12% | 12.30% | +48.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и AVGO
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 20.53% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 35.04% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 45.57% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 43.39% | +31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.19% | 39.52% | +63.67% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and AVGO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор