Сравнение ADA-USD с ATOM-USD
ADA-USD (Cardano) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -37.38%/yr vs -35.63%/yr for ATOM-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -51.46%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -13.19%.
ADA-USD
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -39.43%
- С начала года
- -51.46%
- 6 месяцев
- -61.14%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- -22.94%
- 5 лет*
- -37.38%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -13.19%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -59.05%
- 3 года*
- -45.18%
- 5 лет*
- -35.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADA-USD и ATOM-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and ATOM-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between ADA-USD and ATOM-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
ATOM-USD
Сравнение ADA-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.86 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.24 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.16 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -96.29% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.19% | -68.29% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.85% | -88.44% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.55% | -96.29% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -96.23% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.53% | -64.99% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.40% | 48.48% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и ATOM-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 18.10% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.51% | 42.48% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 56.43% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.91% | 78.12% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.99% | 90.73% | +12.26% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (19.22%) compared to ATOM-USD (18.10%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs ATOM-USD's -96.29%.
ATOM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор