Сравнение ACWX с VFWPX
ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ACWX returned 9.51%/yr vs 10.00%/yr for VFWPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.06%/yr for VFWPX.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и VFWPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWX показывает доходность 14.55%, а VFWPX немного выше – 14.87%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям VFWPX по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.00% соответственно.
ACWX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.51%
VFWPX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам ACWX и VFWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 14.55% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 14.87% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
Correlation
The correlation between ACWX and VFWPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between ACWX and VFWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск
ACWX
VFWPX
Сравнение ACWX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | VFWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.90 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 11.41 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и VFWPX
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VFWPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -34.85% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.34% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -13.27% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -29.35% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -34.85% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.79% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -7.94% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.88% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и VFWPX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.96% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 12.09% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 14.41% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.19% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.08% | +1.30% |
Сравнение комиссий ACWX и VFWPX
ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и VFWPX
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VFWPX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.46% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ACWX and VFWPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACWX has higher volatility (5.61%) compared to VFWPX (4.96%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs VFWPX's -34.85%.
VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWX и VFWPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор