PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с VFWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWX с VFWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX).

ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VFWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWX и VFWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.37%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		1.80%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у VFWPX с доходностью 1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции VFWPX немного впереди с 9.00%.

ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%

VFWPX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.80%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.83%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VWILXVFWPX с RERGXVFWPX с VOOVFWPX с FDIVX

Сравнение комиссий ACWX и VFWPX

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

ACWX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXVFWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.71

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.28

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.32

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

9.05

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. VFWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VFWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXVFWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.17

Корреляция

Корреляция между ACWX и VFWPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VFWPX

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VFWPX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VFWPX

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VFWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWXVFWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-34.85%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.34%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-29.35%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.85%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-8.80%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-8.00%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VFWPX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеют волатильность 7.85% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWXVFWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.62%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.98%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

15.99%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.99%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.00%

+1.29%