PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWX с VFWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с VFWPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ACWX returned 9.25%/yr vs 9.79%/yr for VFWPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.06%/yr for VFWPX.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VFWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у VFWPX с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям VFWPX по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.79% соответственно.

ACWX

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
7.85%
С начала года
12.35%
1 год
25.97%
3 года*
17.17%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.25%

VFWPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
9.15%
С начала года
13.75%
1 год
27.83%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и VFWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		12.35%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		13.75%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%

Correlation

The correlation between ACWX and VFWPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.98

The correlation between ACWX and VFWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с RERGXVFWPX с VWILXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VOOVFWPX с FDIVX

Доходность на риск

ACWX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWXVFWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.78

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.41

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.50

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

9.45

-0.94

ACWX vs. VFWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VFWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VFWPX

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VFWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXVFWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-34.85%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.34%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.27%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.78%

-29.16%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.85%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.26%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-7.89%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.99%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VFWPX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеют волатильность 5.56% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXVFWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.56%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

13.97%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.90%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.48%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.94%

+1.29%

Сравнение комиссий ACWX и VFWPX

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VFWPX

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью VFWPX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.55%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.56%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ACWX and VFWPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFWPX has higher volatility (5.56%) compared to ACWX (5.56%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs VFWPX's -34.85%.

VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и VFWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор