PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с QEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWX с QEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).

ACWX и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и QEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWX и QEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.37%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции QEFA немного отстают с 8.79%.

ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ITOT

Сравнение комиссий ACWX и QEFA

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Доходность на риск

ACWX vs. QEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXQEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.55

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.20

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.47

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

9.32

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. QEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEFA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXQEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между ACWX и QEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и QEFA

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности QEFA в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и QEFA

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и QEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWXQEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-31.71%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.58%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-28.09%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-31.71%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.31%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-6.13%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и QEFA

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWXQEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.09%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.49%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

15.38%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.71%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.00%

+1.29%