PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWX с QEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с QEFA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while QEFA tracks the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 9.25%/yr vs 8.89%/yr for QEFA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for QEFA.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и QEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у QEFA с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWX имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции QEFA немного отстают с 8.89%.

ACWX

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
7.85%
С начала года
12.35%
1 год
25.97%
3 года*
17.17%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.25%

QEFA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
5.98%
С начала года
8.98%
1 год
19.09%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и QEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		12.35%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		8.98%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between ACWX and QEFA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.83

The correlation between ACWX and QEFA shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWX и QEFA

Секторы
ACWX
QEFA

Финансовые услуги

23.2%
14.2%

Технологии

22.5%
10.8%

Промышленность

14.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.2%

Сырьевые материалы

6.9%
4.7%

Здравоохранение

6.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Энергетика

4.8%
4.3%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Финансовые услуги

ACWX
23.2%
QEFA
14.2%

Технологии

ACWX
22.5%
QEFA
10.8%

Промышленность

ACWX
14.2%
QEFA
9.2%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.5%
QEFA
6.2%

Сырьевые материалы

ACWX
6.9%
QEFA
4.7%

Здравоохранение

ACWX
6.8%
QEFA
11.6%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.9%
QEFA
2.8%

Потребительский защитный сектор

ACWX
4.8%
QEFA
4.3%

Энергетика

ACWX
4.8%
QEFA
4.3%

Коммунальные услуги

ACWX
3.0%
QEFA
2.3%

Недвижимость

ACWX
1.4%
QEFA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с ACWIQEFA с FICSQEFA с SCHF

Доходность на риск

ACWX vs. QEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWXQEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.47

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.12

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.00

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

6.99

+1.53

ACWX vs. QEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEFA равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWX и QEFA

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и QEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXQEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-31.71%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.58%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-12.23%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.78%

-28.09%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-31.71%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.95%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-6.04%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.74%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и QEFA

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXQEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.09%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

10.81%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

13.04%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.81%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.79%

+1.44%

Сравнение комиссий ACWX и QEFA

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и QEFA

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности QEFA в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.55%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.82%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

ACWX and QEFA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (5.56%) compared to QEFA (3.09%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs QEFA's -31.71%.

On 10-year performance, ACWX leads with 9.25% vs 8.89% for QEFA. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWX has performed better with a 9.25% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

QEFA has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.55% for ACWX.

ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.30% for QEFA.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и QEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор