Сравнение ACWX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ACWX и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.81% соответственно.
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и DGRO
ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
ACWX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ACWX
DGRO
Сравнение ACWX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.14 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.66 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.48 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 6.80 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ACWX и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и DGRO
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и DGRO
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -35.10% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.92% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -19.31% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -35.10% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.70% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -3.48% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.37% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и DGRO
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 3.57% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 7.21% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 14.47% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.84% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.63% | +0.66% |