PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с DFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWX с DFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX).

ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWX и DFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWX и DFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.00%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у DFWIX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям DFWIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.00% соответственно.

ACWX

1 день
3.29%
1 месяц
-8.03%
С начала года
2.00%
6 месяцев
6.99%
1 год
27.22%
3 года*
15.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.67%

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с VTMNX

Сравнение комиссий ACWX и DFWIX

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFWIX в 0.31%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Доходность на риск

ACWX vs. DFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXDFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.81

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.36

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.00

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

8.26

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. DFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFWIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и DFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXDFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.28

Корреляция

Корреляция между ACWX и DFWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и DFWIX

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DFWIX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.77%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и DFWIX

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки DFWIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и DFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWXDFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-41.80%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.82%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-27.31%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-41.80%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-10.82%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-8.23%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.87%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и DFWIX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWXDFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

6.21%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.58%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.65%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.94%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.55%

+1.74%