PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - ACWV tracks the MSCI AC World Minimum Volatility (USD) while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.36%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 7.36% против 15.01% соответственно.

ACWV

1 день
0.39%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.75%
1 год
5.34%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.36%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.75%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between ACWV and ITOT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between ACWV and ITOT has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACWV и ITOT

Секторы
ACWV
ITOT

Технологии

22.6%
33.8%

Здравоохранение

13.2%
9.0%

Финансовые услуги

13.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.7%

Промышленность

7.9%
9.5%

Коммунальные услуги

7.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.1%

Энергетика

3.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Технологии

ACWV
22.6%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

ACWV
13.2%
ITOT
9.0%

Финансовые услуги

ACWV
13.1%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

ACWV
12.2%
ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

ACWV
10.3%
ITOT
4.7%

Промышленность

ACWV
7.9%
ITOT
9.5%

Коммунальные услуги

ACWV
7.8%
ITOT
2.3%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
ITOT
10.1%

Энергетика

ACWV
3.4%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

ACWV
1.8%
ITOT
2.1%

Недвижимость

ACWV
0.8%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ACWV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.37

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.24

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.25

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

14.92

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.37

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ACWV и ITOT

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-55.20%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-8.90%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-19.44%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-25.36%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-35.00%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.25%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-6.97%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.94%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и ITOT

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.80%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.94%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

9.14%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

12.19%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

17.35%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

18.26%

-5.96%

Сравнение комиссий ACWV и ITOT

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и ITOT

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and ITOT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to ACWV (1.80%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 7.36% for ACWV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

ACWV has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.97% for ITOT.

ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор