Сравнение ACWV с IBIT
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ACWV returned 3.93% vs -39.82% for IBIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
ACWV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 7.32%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.23% | 11.04% | 10.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ACWV and IBIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ACWV
IBIT
Сравнение ACWV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.77 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.30 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWV и IBIT
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -52.11% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -52.11% | +45.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -50.47% | +46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -16.85% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 30.58% | -28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.11%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 13.18% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 34.64% | -28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 44.31% | -36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 50.22% | -40.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 50.22% | -37.93% |
Сравнение комиссий ACWV и IBIT
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и IBIT
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.98% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACWV and IBIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to ACWV (2.11%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, ACWV leads with 3.93% vs -39.82% for IBIT. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACWV has performed better with a 3.93% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ACWV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for IBIT.
ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.25% for IBIT.
ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор