PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWV с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с FYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. ACWV is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 6.99%/yr vs 11.43%/yr for FYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 6.99% против 11.43% соответственно.

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%

FYLD

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
14.09%
С начала года
18.20%
1 год
34.06%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.20%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between ACWV and FYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г.

0.64

The correlation between ACWV and FYLD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и FYLD

Секторы
ACWV
FYLD

Технологии

25.8%
3.0%

Финансовые услуги

13.2%
22.3%

Здравоохранение

13.0%

-

Коммуникационные услуги

11.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

9.8%
7.9%

Промышленность

8.1%
13.7%

Коммунальные услуги

7.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.8%

Энергетика

3.7%
23.6%

Сырьевые материалы

1.5%
7.9%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

ACWV
25.8%
FYLD
3.0%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
FYLD
22.3%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
FYLD

-

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
FYLD
5.0%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
FYLD
7.9%

Промышленность

ACWV
8.1%
FYLD
13.7%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
FYLD
4.0%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
FYLD
11.8%

Энергетика

ACWV
3.7%
FYLD
23.6%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
FYLD
7.9%

Недвижимость

ACWV
0.6%
FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

ACWV vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.82

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.90

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

6.04

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

18.05

-15.30

ACWV vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и FYLD

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-44.55%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-5.67%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-15.15%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-25.12%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-44.55%

+15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.80%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-8.78%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и FYLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.29%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.78%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

9.66%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

12.13%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

16.25%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

17.74%

-5.45%

Сравнение комиссий ACWV и FYLD

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и FYLD

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FYLD в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.41%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and FYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.78%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, FYLD leads with 11.43% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.43% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.94% for ACWV.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор