PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с ESGE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWV returned 5.72%/yr vs 7.48%/yr for ESGE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 27.56%.

ACWV

1 день
0.30%
1 месяц
1.58%
С начала года
3.19%
6 месяцев
2.83%
1 год
5.88%
3 года*
9.79%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.52%

ESGE

1 день
2.95%
1 месяц
8.60%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.80%
1 год
51.80%
3 года*
22.81%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.19%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		27.56%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between ACWV and ESGE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.61

The correlation between ACWV and ESGE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и ESGE

Секторы
ACWV
ESGE

Технологии

25.8%
43.9%

Финансовые услуги

13.2%
22.0%

Здравоохранение

13.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

11.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
2.1%

Промышленность

8.1%
5.7%

Коммунальные услуги

7.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.5%

Энергетика

3.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
5.0%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

ACWV
25.8%
ESGE
43.9%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
ESGE
22.0%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
ESGE
2.2%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
ESGE
7.4%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
ESGE
2.1%

Промышленность

ACWV
8.1%
ESGE
5.7%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
ESGE
1.3%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
ESGE
7.5%

Энергетика

ACWV
3.7%
ESGE
1.9%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
ESGE
5.0%

Недвижимость

ACWV
0.6%
ESGE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

ACWV vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.38

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.05

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.75

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

14.02

-11.21

ACWV vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и ESGE

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-41.07%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-13.90%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-16.71%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-39.18%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.68%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-14.43%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.70%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и ESGE

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.14%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

11.18%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

19.61%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

21.89%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

19.50%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

20.10%

-7.79%

Сравнение комиссий ACWV и ESGE

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и ESGE

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности ESGE в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.92%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.69%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and ESGE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (11.18%) compared to ACWV (2.14%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 7.48% vs 5.72% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 7.48% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ACWV has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.69% for ESGE.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор