PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACWV is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, ACWV returned 10.06%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и CVSE

2026 (YTD)202520242023
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%5.61%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between ACWV and CVSE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ACWV and CVSE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACWV и CVSE

Секторы
ACWV
CVSE

Технологии

22.6%
39.5%

Здравоохранение

13.2%
10.3%

Финансовые услуги

13.1%
16.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

10.3%
1.7%

Промышленность

7.9%
11.3%

Коммунальные услуги

7.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.0%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Недвижимость

0.8%
3.5%

Технологии

ACWV
22.6%
CVSE
39.5%

Здравоохранение

ACWV
13.2%
CVSE
10.3%

Финансовые услуги

ACWV
13.1%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

ACWV
12.2%
CVSE
5.1%

Потребительский защитный сектор

ACWV
10.3%
CVSE
1.7%

Промышленность

ACWV
7.9%
CVSE
11.3%

Коммунальные услуги

ACWV
7.8%
CVSE
2.5%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
CVSE
7.0%

Энергетика

ACWV
3.4%
CVSE

-

Сырьевые материалы

ACWV
1.8%
CVSE
2.7%

Недвижимость

ACWV
0.8%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

ACWV vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.28

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.90

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.66

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

5.71

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.28

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.92

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ACWV и CVSE

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-20.29%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-3.08%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-20.29%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.68%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.69%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.42%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и CVSE

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.00%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

0.00%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

6.49%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

13.87%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

13.87%

-1.57%

Сравнение комиссий ACWV и CVSE

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и CVSE

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and CVSE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (1.79%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, CVSE leads with 13.34% vs 10.06% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVSE has performed better with a 13.34% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

ACWV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор