PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACWV is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, ACWV returned 9.62%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

ACWV

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.78%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.93%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.34%
10 лет*
7.32%

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и BDGS

2026 (YTD)202520242023
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.23%11.04%11.38%2.77%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between ACWV and BDGS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.39

The correlation between ACWV and BDGS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и BDGS

Секторы
ACWV
BDGS

Технологии

25.8%
37.4%

Финансовые услуги

13.2%
9.3%

Здравоохранение

13.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

11.9%
16.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.1%

Промышленность

8.1%
6.6%

Коммунальные услуги

7.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.9%

Энергетика

3.7%
2.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.5%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Технологии

ACWV
25.8%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
BDGS
7.5%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
BDGS
16.6%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
BDGS
4.1%

Промышленность

ACWV
8.1%
BDGS
6.6%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
BDGS
1.9%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
BDGS
10.9%

Энергетика

ACWV
3.7%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
BDGS
1.5%

Недвижимость

ACWV
0.6%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

ACWV vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.84

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.75

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.90

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

12.72

-10.89

ACWV vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и BDGS

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-9.12%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-4.03%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-9.12%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.17%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-0.66%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.92%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и BDGS

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.11%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.30%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

5.17%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

6.38%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

8.22%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

8.22%

+4.07%

Сравнение комиссий ACWV и BDGS

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и BDGS

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.98%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and BDGS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (2.30%) compared to ACWV (2.11%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.42% vs 9.62% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.42% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

ACWV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: iShares and Bridges. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор