PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

ACWV и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWV и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и BDGS

2026 (YTD)202520242023
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%11.38%3.10%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий ACWV и BDGS

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

ACWV vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.02

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.72

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.90

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

9.84

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.54

-0.83

Корреляция

Корреляция между ACWV и BDGS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и BDGS

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и BDGS

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-9.12%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-5.85%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.61%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-0.67%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.13%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и BDGS

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.45%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

5.12%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

10.72%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

8.35%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

8.35%

+3.96%